Penguin's Risk : programme d'évaluation du risque financier

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Voici un site Internet présentant un projet de Groupe réalisé dans le cadre du Master Science et Management de l’Université Pierre et Marie Curie.

Le but du projet est de réaliser un logiciel permettant d’évaluer le niveau de risque d’un portefeuille d’actions.

Ce logiciel est mis à disposition librement au téléchargement (sous licence GPL) sur le Web avec son mode l’emploi.

Le contexte

Selon le dicton populaire, «il ne faut jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier». Ce précepte est valable aussi bien pour la gestion de son patrimoine que pour la gestion d'un portefeuille d’actions.

Le  niveau de risque et la volatilité des cours sont très variables parmi les actions : de très élevés pour les entreprises de technologies à modérés pour les foncières cotées en Bourse. En mixant des valeurs de niveaux de risque différents, il est ainsi possible d’obtenir un portefeuille présentant un niveau de risque voulu : par exemple, on peut souhaiter un portefeuille de « père de famille » de façon à amortir les à-coups voire à ne pas subir une perte trop importante si, au moment d'une forte baisse des actions, il devenait nécessaire de désinvestir tout ou partie de ce portefeuille pour des raisons diverses ; ou inversement, il est possible de prendre tous les risques, mais aussi d’espérer tous les profits.

Cette technique de dosage du portefeuille dépend de la sensibilité personnelle au risque mais aussi du niveau de performance que l’investisseur recherche : un portefeuille risqué laisse souvent espérer des bénéfices plus important, et inversement.

Pour pouvoir la mettre en œuvre, il est donc fondamental de pouvoir évaluer le niveau de risque d’un portefeuille considéré afin que l’investisseur puisse se positionner en fonction des risques qu’il est prêt à accepter en vue d’une possibilité de profit donnée.

L’objet du projet ici présenté était de développer un logiciel capable de réaliser la tâche ci-dessus à partir d’informations disponibles gratuitement sur le net. Par ailleurs, il a été décidé de le diffuser gratuitement à partir d’un site Web qui fournit  également un ensemble d’informations contextuelles permettant de comprendre son fonctionnement.

Master Science et Management - Université Pierre et Marie Curie - 2007 - License GPL