Penguin's Risk : programme d'évaluation du risque financier

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Le logiciel

L’objet du présent logiciel est d’évaluer le profil de risque d’un portefeuille d'actions afin de permettre à l’investisseur de faire des choix correspondants au profil de risque qu’il est prêt à accepter.

 

Il est programmé en langage C++ et interroge les données gratuites disponibles sur les sites Yahoo ! Finance qui fournissent les données statistiques d’un grand nombre d’actions (valeur moyenne, évolution dans le temps, volatilité, etc.) pour pouvoir évaluer la valeur représentative de ces mêmes paramètres pour l’ensemble du portefeuille d’actions considéré.

Le schéma de fonctionnement du logiciel Penguin's Risk s’articule autour du fichier de données Yahoo ! Finance contenant le cours des actions que l'utilisateur aura sélectionnées en fonction de ses besoins. Ces données sont ensuite complétées par quelques informations complémentaires demandées à l'utilisateur lors de l'exécution du programme. A titre d'exemple, l'utilisateur pourra définir un portefeuille d'actions et préciser la pondération de chaque action au sein de ce portefeuille.

Il faut donc bien distinguer les deux types de résultats possibles que retournent Penguin's Risk :

  • dans un premier temps, le programme peut fournir les résultats décrivant le comportement mutuel des actions sélectionnées sur Yahoo Finance. A titre d'exemple, le programme peut retourner le coefficient de corrélation des actions. Mais cette information ne prend pas en compte l'existence d'un quelconque portefeuille ou le poids de chaque action au sein de ce portefeuille. Cette donnée n'est là qu'à titre indicative et illustre comment les actions interagissent entre elles deux par deux ;
  • dans un second temps, le programme procède au calcul de prédictions sur la performance d'un portefeuille. Ce portefeuille devra être constitué par l'utilisateur lui-même en pondérant la place de chaque action exactement comme un gérant de fonds se doit de le faire.
Master Science et Management - Université Pierre et Marie Curie - 2007 - License GPL